Backtest chiến lược giao dịch là quá trình áp dụng một bộ quy tắc giao dịch (ví dụ: mua khi chỉ báo A cắt lên chỉ báo B) lên dữ liệu giá trong quá khứ, để xem nếu áp dụng quy tắc đó từ trước đến nay thì kết quả giả định sẽ ra sao. Đây là cách phổ biến để đánh giá sơ bộ một ý tưởng giao dịch trước khi thử với tiền thật.
Thị trường luôn thay đổi: điều kiện kinh tế, tâm lý nhà đầu tư, thanh khoản đều có thể khác đi. Một chiến lược khớp rất tốt với dữ liệu lịch sử đôi khi chỉ đang "vừa khớp" với đặc điểm riêng của giai đoạn đó (hiện tượng gọi là overfitting) — tức là tối ưu quá mức theo dữ liệu cũ mà mất khả năng thích ứng khi điều kiện mới xuất hiện. Vì vậy backtest nên được xem là bước sàng lọc ban đầu, không phải lời cam kết về kết quả tương lai.
Sau khi backtest cho kết quả khả quan, bước tiếp theo nên là chạy mô phỏng (demo) với dữ liệu thời gian thực trong một khoảng thời gian, trước khi cân nhắc dùng tiền thật. Cách này giúp kiểm tra chiến lược trong điều kiện thị trường hiện tại thực sự, không chỉ dựa vào dữ liệu đã biết trước kết quả.
Không. Backtest chỉ cho biết nếu áp dụng quy tắc đó trong quá khứ thì kết quả giả định sẽ ra sao, không đảm bảo lặp lại trong tương lai.
Chưa chắc. Cần xem thêm mức lỗ trung bình mỗi lệnh thua và mức sụt giảm tối đa, vì tỷ lệ thắng cao vẫn có thể đi kèm rủi ro lớn nếu lệnh thua gây lỗ nặng.
Là khi chiến lược được tinh chỉnh quá khớp với đặc điểm riêng của dữ liệu quá khứ, khiến nó hoạt động kém khi gặp dữ liệu/điều kiện mới chưa từng thấy.
Nên chạy mô phỏng thêm một thời gian với dữ liệu thời gian thực trước, rồi mới cân nhắc, để giảm rủi ro bất ngờ.
Xem phần dùng thử để trải nghiệm trực tiếp.