Một tín hiệu đúng hướng vẫn có thể dẫn tới thua lỗ nặng nếu quy mô lệnh (position size) không hợp lý. Quản lý vốn — xác định nên giao dịch bao nhiêu cho mỗi lệnh — thường quan trọng hơn việc tín hiệu đúng hay sai ở từng lần riêng lẻ, vì nó quyết định mức độ "sống sót" qua một loạt lệnh thua liên tiếp, điều chắc chắn sẽ xảy ra với bất kỳ chiến lược nào.
Position sizing là việc xác định số vốn (hoặc số lượng tài sản) đưa vào một lệnh giao dịch cụ thể, thường tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn hoặc theo mức rủi ro tối đa chấp nhận được cho lệnh đó — không phải một con số cố định áp dụng cho mọi tài khoản. Hai tài khoản có quy mô vốn khác nhau nên có quy mô lệnh khác nhau dù theo cùng một tín hiệu.
Một nguyên tắc phổ biến (không phải quy định bắt buộc) là giới hạn rủi ro mỗi lệnh ở một tỷ lệ nhỏ của tổng vốn, ví dụ 1-2%, để một lệnh thua đơn lẻ không gây tổn thất nghiêm trọng đến toàn bộ tài khoản. Với tỷ lệ nhỏ như vậy, một người vẫn có thể chịu được nhiều lệnh thua liên tiếp mà không mất khả năng giao dịch tiếp.
Khi quy mô lệnh quá lớn so với vốn, một vài lệnh thua liên tiếp (vốn là điều bình thường của mọi chiến lược, kể cả chiến lược có tỷ lệ thắng cao) có thể khiến tài khoản sụt giảm rất nhanh, thậm chí mất khả năng phục hồi về mặt tâm lý hoặc tài chính. Mức sụt giảm 50% vốn, ví dụ, cần lãi 100% chỉ để hoà vốn lại — con số này tăng phi tuyến khi mức lỗ ban đầu càng lớn.
Ngoài giới hạn từng lệnh, nhiều người đặt thêm giới hạn rủi ro tổng theo ngày (ví dụ dừng giao dịch nếu đã lỗ một mức % vốn nhất định trong ngày) để tránh tình trạng cố "gỡ" sau một loạt lệnh thua — tâm lý dễ dẫn tới quyết định vội vàng hơn là theo kế hoạch ban đầu.
Không có con số đúng cho mọi người — tuỳ mức chấp nhận rủi ro và mục tiêu của từng cá nhân. Nhiều người tham khảo mức rủi ro nhỏ (1-2% vốn mỗi lệnh) để hạn chế tổn thất khi gặp lệnh thua.
Cần cân nhắc cẩn thận — một loạt lệnh thắng không đảm bảo lệnh tiếp theo cũng thắng, và tăng quy mô lệnh đồng nghĩa tăng rủi ro nếu thị trường đổi hướng.
Người dùng tự thiết lập giới hạn rủi ro và quy mô lệnh theo ý mình; Siêu Bot không tự quyết định mức vốn đưa vào mỗi lệnh thay cho người dùng.
Xem phần dùng thử để trải nghiệm trực tiếp.